SANFELICI Prof.ssa Simona
Mail di Ateneo:
simona.sanfelici@unipr.it
Telefono:
+39 0521 032386
Fax:
+39 0521 032385 Afferenza organizzativa
Altre informazioni
settore scientifico disciplinare
SECS-S/06
Curriculum Vitae
Titoli di Studio
- Laurea in Matematica, Univ. di Parma (1994).
- Dottorato in Matematica Computazionale e Ricerca Operativa, Univ. di Milano (1998).
Posizione accademica
- Professore associato, Facoltà di Economia, Univ. degli Studi di Parma, settore SECS-S/06 (da dicembre 2005).
Precedenti posizioni accademiche
- Ricercatore, Facoltà di Economia, Univ. degli Studi di Parma, settore S04A (2000-2005).
Premi e riconoscimenti
- Secondo premio del Young Investigators Award al "XXV International Congress on Electrocardiology" Budapest, 1998.
Borse di studio
- Borsa di Studio per laureandi in Scienze Matematiche del C.N.R. (1993).
- Borse di studio del CINECA "Applicazioni di calcolo ad alte prestazioni in processi industriali" (1998).
- Borse di studio del C.N.R., svolta presso l'Istituto di Analisi Numerica del C.N.R. di Pavia (1998).
- Borsa di Studio Post-Dottorato in Scienze Matematiche dell'Università di Parma
(1998).
- Borsa di Studio Post-Dottorato della Commissione Europea, svolta presso il Joint Research Centre di Ispra (VA) (1999).
Soggiorni di studio all'estero
- Department of Mathematical Sciences, Ritsumeikan Univ. di Kusatsu, Japan (2004, 2008).
- School of Mathematics and Applied Statistics, Univ. of Wollongong, Australia (2006).
- Laboratoire de Probabilités et Modéles Aléatoires - Universités Pierre et Marie Curie (Paris VI) (2007, 2008, 2009).
- Institute of Mathematics, Universitat Erlangen-Nurnberg (2007).
Seminari
Univ. di Parma (1995, 1996, 2001, 2003, 2008, 2010) - Univ. di Milano (1995) - CRS4 di Cagliari (1998) - Univ. di Bologna (2001)- Ritsumeikan University, Kyoto (2004) - Nihon University, Tokyo (2004) - Laboratoire de Probabilités et Modéles Aléatoires - Paris VI (2007) - Swiss Finance Institute, University of Lugano (2007) - DIMAD, Univ. di Firenze (2009)
I principali risultati dell'attività di ricerca sono stati presentati in convegni nazionali ed internazionali e pubblicati su riviste internazionali, tra cui: J. Fin. Econometrics, Computational Statistics & Data Analysis, Quantitative Finance, Computational Management Science, Decisions in Economics and Finance, Numer. Methods Partial Differential Equations, J. Theoretical Medicine, Medical & Biological Engineering & Computing
Attività di referaggio per
Decision in Economics and Finance, Quantitative Finance, European Journal of Operational Research,
Applied Numerical Mathematics, Asian Pacific Management Review.
Informazioni più dettagliate: http://economia.unipr.it/DOCENTI/SANFELICI/docs/cv/ita/CV.pdf
- Laurea in Matematica, Univ. di Parma (1994).
- Dottorato in Matematica Computazionale e Ricerca Operativa, Univ. di Milano (1998).
Posizione accademica
- Professore associato, Facoltà di Economia, Univ. degli Studi di Parma, settore SECS-S/06 (da dicembre 2005).
Precedenti posizioni accademiche
- Ricercatore, Facoltà di Economia, Univ. degli Studi di Parma, settore S04A (2000-2005).
Premi e riconoscimenti
- Secondo premio del Young Investigators Award al "XXV International Congress on Electrocardiology" Budapest, 1998.
Borse di studio
- Borsa di Studio per laureandi in Scienze Matematiche del C.N.R. (1993).
- Borse di studio del CINECA "Applicazioni di calcolo ad alte prestazioni in processi industriali" (1998).
- Borse di studio del C.N.R., svolta presso l'Istituto di Analisi Numerica del C.N.R. di Pavia (1998).
- Borsa di Studio Post-Dottorato in Scienze Matematiche dell'Università di Parma
(1998).
- Borsa di Studio Post-Dottorato della Commissione Europea, svolta presso il Joint Research Centre di Ispra (VA) (1999).
Soggiorni di studio all'estero
- Department of Mathematical Sciences, Ritsumeikan Univ. di Kusatsu, Japan (2004, 2008).
- School of Mathematics and Applied Statistics, Univ. of Wollongong, Australia (2006).
- Laboratoire de Probabilités et Modéles Aléatoires - Universités Pierre et Marie Curie (Paris VI) (2007, 2008, 2009).
- Institute of Mathematics, Universitat Erlangen-Nurnberg (2007).
Seminari
Univ. di Parma (1995, 1996, 2001, 2003, 2008, 2010) - Univ. di Milano (1995) - CRS4 di Cagliari (1998) - Univ. di Bologna (2001)- Ritsumeikan University, Kyoto (2004) - Nihon University, Tokyo (2004) - Laboratoire de Probabilités et Modéles Aléatoires - Paris VI (2007) - Swiss Finance Institute, University of Lugano (2007) - DIMAD, Univ. di Firenze (2009)
I principali risultati dell'attività di ricerca sono stati presentati in convegni nazionali ed internazionali e pubblicati su riviste internazionali, tra cui: J. Fin. Econometrics, Computational Statistics & Data Analysis, Quantitative Finance, Computational Management Science, Decisions in Economics and Finance, Numer. Methods Partial Differential Equations, J. Theoretical Medicine, Medical & Biological Engineering & Computing
Attività di referaggio per
Decision in Economics and Finance, Quantitative Finance, European Journal of Operational Research,
Applied Numerical Mathematics, Asian Pacific Management Review.
Informazioni più dettagliate: http://economia.unipr.it/DOCENTI/SANFELICI/docs/cv/ita/CV.pdf
Temi di ricerca
- Valutazione di strumenti finanziari derivati. Asset allocation. Controllo stocastico a impulsi.
- Stima di volatilità per dati ad alta frequenza; effetti di microstruttura dei mercati.
- Processi stocastici ed equazioni differenziali stocastiche. Equazione di Kolmogorov. Teoria dei semigruppi.
- Analisi Numerica: approssimazione di PDE\\'s; soluzione di problemi differenziali degeneri, non lineari ed in domini illimitati; metodo di Galerkin agli elementi finiti; metodo alle differenze finite; metodo Montecarlo.
- Computational Electrocardiology.
- Stima di volatilità per dati ad alta frequenza; effetti di microstruttura dei mercati.
- Processi stocastici ed equazioni differenziali stocastiche. Equazione di Kolmogorov. Teoria dei semigruppi.
- Analisi Numerica: approssimazione di PDE\\'s; soluzione di problemi differenziali degeneri, non lineari ed in domini illimitati; metodo di Galerkin agli elementi finiti; metodo alle differenze finite; metodo Montecarlo.
- Computational Electrocardiology.
In questa unità
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+39 0521 032524
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+39 0521 032416
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