MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA MOD.1
cod. 1006141

Anno accademico 2017/18
1° anno di corso - Primo semestre
Docente
Settore scientifico disciplinare
Analisi numerica (MAT/08)
Field
A scelta dello studente
Tipologia attività formativa
A scelta dello studente
48 ore
di attività frontali
6 crediti
sede: PARMA
insegnamento
in ITALIANO

Modulo dell'insegnamento integrato: MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA

Obiettivi formativi

- Acquisire metodi numerici per la risoluzione di problemi finanziari di natura differenziale

- Acquisire capacità critica nell'analisi dei risultati numerici ottenuti e capacità di darne un'interpretazione finanziaria.

Prerequisiti

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Contenuti dell'insegnamento

Descrizione di alcune tipologie di opzioni finanziare e dei modelli differenziali che ne modellano la valutazione. Descrizione di metodi numerici per problemi differenziali applicati all'equazione di Black-Scholes.

Programma esteso

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Bibliografia

La maggior parte del programma è basato su:

- P.Wilmott, J. Dewynne and S. Howison, 'Option Pricing', Oxford Financial Press, 1993

- R. Seydel, 'Tools for Computational Finance', Springer, 2009

Metodi didattici

Durante le lezioni verranno analizzati i contenuti del corso mettendo in evidenza le problematiche relative alle tecniche numeriche introdotte. Il corso prevederà inoltre una parte di rielaborazione autonoma supervisionata consistente nell’applicazione delle tecniche numeriche, attraverso la programmazione in laboratorio. Questa attività permetterà allo studente di acquisire la capacità di affrontare difficoltà “numeriche” e di valutare l’affidabilità e la coerenza dei risultati ottenuti nonché di darne un'interpretazione finanziaria.

Modalità verifica apprendimento

L’esame prevede una verifica delle conoscenze mediante una discussione di argomenti del corso o di un lavoro specifico di approfondimento eseguito in modo autonomo dal candidato. La soglia della sufficienza è fissata alla conoscenza delle caratteristiche che permettono di valutare l'efficienza e la stabilità di un metodo numerico e alla conoscenza di concetti basilari di finanza quantitativa.

Altre informazioni

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