Obiettivi formativi
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di riconoscere l'efficienza di un dato modello di mercato, di individuare il miglior portafogli di (super)replicazione di una data posizione e di valutare la coerenza di una data misura di rischio.
Prerequisiti
Si presuppone la conoscenza dei contenuti del corso "Strumenti di gestione del rischio (Quantitative Risk Management)". E' inoltre importante aver acquisito le elementari tecniche di Algebra lineare (matrici, vettori, sistemi di equazioni lineari) trattati nel corso di Matematica generale.
Contenuti dell'insegnamento
Il corso si propone di fornire una serie di competenze e di strumenti per la valutazione del rischio finanziario. La prima parte del corso sarà dedicata all'esposizione di un semplice modello di mercato finanziario "perfetto", naturale ambientazione dei principali problemi che saranno trattati. Nella seconda parte si esamineranno le principali "misure di rischio" utilizzate dalle istituzioni finanziarie e si formalizzerà il concetto di "misura coerente". Infine, si accennerà a come estendere tutto quanto trattato in precedenza a mercati "con attriti".
Programma esteso
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Bibliografia
John C. Hull, <em>Opzioni, futures e altri derivati</em>, settima edizione, Prentice-Hall, 2009<br />
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Alexander J. McNeil, Ruediger Frey, Paul Embrechts, <em>Quantitative Risk Management. Concepts, Techniques and Tools</em>, Princeton University Press, 2005 (solo il Capitolo 2; facoltativi il Capitolo 1 e la Sezione A.1.2)<br />
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Materiale aggiuntivo disponibile nella pagina del docente.
Metodi didattici
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Modalità verifica apprendimento
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Altre informazioni
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