METODI E MODELLI PER I MERCATI FINANZIARI
cod. 1001405

Anno accademico 2011/12
3° anno di corso - Primo semestre
Docente
Settore scientifico disciplinare
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06)
Field
Statistico-matematico
Tipologia attività formativa
Caratterizzante
40 ore
di attività frontali
5 crediti
sede: PARMA
insegnamento
in - - -

Obiettivi formativi

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di riconoscere l'efficienza di un dato modello di mercato, di comprendere la rappresentazione della preferenza di un decisore razionale e di calcolare la capital market line e il portafogli ottimo in un mercato di cui siano noti rendimenti e (co)varianze dei titoli quotati.

Prerequisiti

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Contenuti dell'insegnamento

Il corso si propone di fornire le competenze e gli strumenti di base per la valutazione e la gestione di strumenti finanziari. Dopo un'esposizione dei concetti di base della Probabilità, saranno trattati:

- lo 'State Preference Model', un elementare modello di mercato finanziario, che sarà usato per introdurre i concetti di titolo derivato e valutazione per arbitraggio;

- un'introduzione alla Teoria dell'utilità attesa;

- il principio di selezione di portafogli di H. Markowitz;

- alcuni cenni a modelli basati su variabili esplicative (in particolare il CAPM).

Programma esteso

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Bibliografia

E. Castagnoli, Brevissimo Abbecedario di Matematica Finanziaria, disponibile online o presso il Centro fotocopie della Facoltà;

E. Castagnoli, M. Cigola, L. Peccati, Probability. A Brief Introduction, 2° edizione, Egea, 2009;

G. Favero, Contare oltre le dita. Elementi di calcolo combinatorio, disponibile online o presso il Centro fotocopie della Facoltà.

Metodi didattici

Lezione frontale

Modalità verifica apprendimento

Esame scritto

Altre informazioni

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