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Università degli Studi di Parma Università degli Studi di Parma
Laurea magistrale in
Matematica
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA
cod. 1006050

Anno accademico 2015/16
2° anno di corso - Secondo semestre
Docente responsabile dell'insegnamento
BISI Marzia
insegnamento integrato
9 crediti
sede: PARMA
insegnamento
in - - -
orari del corso non disponibili
appelli d'esame
Stampa

Obiettivi formativi

Acquisire metodi numerici per la risoluzione di problemi finanziari di natura
differenziale
- Acquisire capacità critica nell'analisi dei risultati numerici ottenuti.

Prerequisiti

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Contenuti dell'insegnamento

Metodi numerici per problemi differenziali collegati all'equazione di Black-Scholes inerenti la valutazione di opzioni finanziarie.

Programma esteso

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Bibliografia

La maggior parte del programma è basato su:
- P.Wilmott, J. Dewynne and S. Howison, 'Option Pricing', Oxford Financial Press, 1993
- R. Seydel, 'Tools for Computational Finance', Springer, 2009

Metodi didattici

Lezioni frontali e laboratorio

Modalità verifica apprendimento

Esame orale con eventuale tesina.

Altre informazioni

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