Obiettivi formativi
Il corso affronta l'analisi dei sistemi dinamici continui e discreti e lo studio teorico e numerico delle equazioni differenziali ordinarie e stocastiche e il loro utilizzo in Finanza. Verranno analizzati i principali modelli differenziali per la valutazione di titoli derivati. Il corso prevede alcune ore di laboratorio informatico, durante le quali lo studente potrà sperimentare i concetti teorici presentati, radicandone la comprensione e l'uso attraverso l'elaborazione di programmi applicativi che utilizzano il software Matlab.
Prerequisiti
Matematica e Calcolo di base
Contenuti dell'insegnamento
- Successioni e sistemi dinamici discreti - Equazioni differenziali ordinarie e sistemi dinamici continui - Equazioni alle derivate parziali - Equazioni differenziali stocastiche - Metodi numerici per equazioni differenziali ordinarie e stocastiche - Valutazione di titoli derivati
Programma esteso
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Bibliografia
S. Salsa, A. Squellati, Modelli dinamici e controllo ottimo, EGEA, Milano, 2006.<br />
Inoltre, verranno fornite dal docente dispense.
Metodi didattici
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Modalità verifica apprendimento
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Altre informazioni
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