Obiettivi formativi
Obiettivi (con particolare riferimento alle competenze acquisite ed agli obiettivi formativi): Obiettivi <br />
Il corso si propone di approfondire gli argomenti del corso di base di statistica dei mercati monetari e finanziari. Partendo dalle caratteristiche empiriche delle serie storiche finanziarie si analizzeranno i modelli statistici lineari e non lineari proposti in letteratura per la previsione della dinamica futura di tali serie. <br />
Contenuti dell'insegnamento
1. Approfondimenti dell’analisi tecnica quantitativa <br />
Gli oscillatori e i principali segnali operativi. <br />
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2. Approfondimenti della modellistica ARIMA <br />
Cenni al concetto di processo stocastico. I momenti di un processo stocastico e la loro stima. Alcuni tipi di processo stocastico: white noise, random walk, autoregressivi, a media mobile. Le varie fasi della metodologia Box-Jenkins: trattamenti preliminari, identificazione, stima, verifica. <br />
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3. Modelli per la volatilità <br />
Concetto di volatilità. Metodi di calcolo della volatilità. I modelli ARCH e GARCH. <br />
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4. La previsione <br />
Definizione del concetto di previsione. Indici di bontà delle previsioni: errore assoluto medio (EAM), errore quadratico medio (EQM), indici di Theil. <br />
Il livellamento esponenziale <br />
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Sono previste diverse esercitazioni in aula informatica su serie storiche reali mediante l’utilizzo del programma Eviews. <br />
Bibliografia
Dispensa su tutti gli argomenti del corso (disponibile presso l’ufficio fotocopie della Facoltà). <br />
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Libri di approfondimento <br />
BUZZIGOLI L., Modelli di analisi delle serie temporali finanziarie. Rassegna ed applicazioni di modelli di tipo ARCH, Dipartimento Statistico, Università di Firenze, 1994. <br />
DI FONZO T., LISI F., Complementi di statistica economica. Analisi delle serie storiche univariate, Cleup, Padova, 2000 <br />
FRANSES P. H., VAN DIJK D., Non linear time series models in empirical finance, Cambridge University Press, Cambridge, 2000. <br />
HAMILTON J., Econometria delle serie storiche, Traduzione a cura di Sitzia B., Monduzzi Editore, 1995. <br />
MILLS T. C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, Cambridge, 1999 <br />
Metodi didattici
.13. Metodologia d'insegnamento: Altra metodologia <br />
14. Metodi di valutazione: Altra metodologia <br />
Descrizione Metodi di Insegnamento e Valutazione: Modalità di accertamento <br />
Prova scritta ed eventuale colloquio orale <br />
15. Lingua d'insegnamento: ITALIANO <br />
