Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi e le chiavi di interpretazione dell’ambiente finanziario, elemento ormai fondamentale del contesto in cui ogni impresa si trova ad operare nell’attuale scenario dell’economia. In questa prospettiva vengono analizzati i mercati e gli intermediari finanziari e i principi che giustificano la regolamentazione del sistema, più con lo scopo di evidenziare le opportunità che tale ambiente offre alla soluzione dei problemi finanziari delle aziende di produzione e di consumo che di testare modelli teorici. Le esemplificazioni riguarderanno quindi prevalentemente il contesto italiano ed europeo, pur senza trascurare confronti con altri contesti istituzionali per gli argomenti di maggiore rilievo.
Prerequisiti
Lo studente deve avere competenze di base in materia di economia degli intermediari finanziari
Contenuti dell'insegnamento
- Le scelte di dimensione e di composizione del patrimonio nelle banche: la prospettiva regolamentare e l’ottica del management <br />
- Dal VAR (value at risk) al CAR (capital at risk): un approccio integrato ai rischi aziendali <br />
- Dalla misurazione del rischio all’allocazione del capitale <br />
- L’innovazione organizzativa nelle banche e i principi di value based management <br />
- Corporate governance e sistema dei controlli interni: i requisiti organizzativi per l’ottimizzazione del patrimonio <br />
- Il controllo della creazione di valore: le misure di redditività corretta per il rischio <br />
- Allocazione del capitale e formazione della strategia. <br />
Programma esteso
1. Le scelte di dimensione e di composizione del patrimonio nelle banche: la prospettiva regolamentare e l’ottica del management
2. Dal VAR (value at risk) al CAR (capital at risk): un approccio integrato ai rischi aziendali
3. Dalla misurazione del rischio all’allocazione del capitale
4. La misurazione del rischio di tasso di interesse
5. La misurazione del rischio di liquidità
6. La misurazione del rischio operativo
7. Il Processo ICAAP
8. La gestione del rischio di compliance
9. L’innovazione organizzativa nelle banche e i principi di value based management
10. Corporate governance e sistema dei controlli interni: i requisiti organizzativi per l’ottimizzazione del patrimonio
11. Il controllo della creazione di valore: le misure di redditività corretta per il rischio
12. Allocazione del capitale e formazione della strategia
Bibliografia
A. Sironi, A. Resti, Rischio e valore nelle banche. EGEA, Milano, 2008, seconda edizione.
Metodi didattici
Lezioni e analisi di casi. Progetto di gruppo
Modalità verifica apprendimento
Esame orale
Altre informazioni
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