GESTIONE DEL CAPITALE E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE
cod. 19999

Anno accademico 2009/10
2° anno di corso - Primo semestre
Docente
Settore scientifico disciplinare
Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11)
Field
Ambito aggregato per crediti di sede
Tipologia attività formativa
Attività specifiche della sede
30 ore
di attività frontali
5 crediti
sede: PARMA
insegnamento
in - - -

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi e le chiavi di interpretazione dell’ambiente finanziario, elemento ormai fondamentale del contesto in cui ogni impresa si trova ad operare nell’attuale scenario dell’economia. In questa prospettiva vengono analizzati i mercati e gli intermediari finanziari e i principi che giustificano la regolamentazione del sistema, più con lo scopo di evidenziare le opportunità che tale ambiente offre alla soluzione dei problemi finanziari delle aziende di produzione e di consumo che di testare modelli teorici. Le esemplificazioni riguarderanno quindi prevalentemente il contesto italiano ed europeo, pur senza trascurare confronti con altri contesti istituzionali per gli argomenti di maggiore rilievo.

Prerequisiti

Lo studente deve avere competenze di base in materia di economia degli intermediari finanziari

Contenuti dell'insegnamento

 - Le scelte di dimensione e di composizione del patrimonio nelle banche: la prospettiva regolamentare e l’ottica del management <br />
- Dal VAR (value at risk) al CAR (capital at risk): un approccio integrato ai rischi aziendali <br />
- Dalla misurazione del rischio all’allocazione del capitale <br />
- L’innovazione organizzativa nelle banche e i principi di value based management <br />
- Corporate governance e sistema dei controlli interni: i requisiti organizzativi per l’ottimizzazione del patrimonio <br />
- Il controllo della creazione di valore: le misure di redditività corretta per il rischio <br />
- Allocazione del capitale e formazione della strategia. <br />

Programma esteso

1. Le scelte di dimensione e di composizione del patrimonio nelle banche: la prospettiva regolamentare e l’ottica del management
2. Dal VAR (value at risk) al CAR (capital at risk): un approccio integrato ai rischi aziendali
3. Dalla misurazione del rischio all’allocazione del capitale
4. La misurazione del rischio di tasso di interesse
5. La misurazione del rischio di liquidità
6. La misurazione del rischio operativo
7. Il Processo ICAAP
8. La gestione del rischio di compliance
9. L’innovazione organizzativa nelle banche e i principi di value based management
10. Corporate governance e sistema dei controlli interni: i requisiti organizzativi per l’ottimizzazione del patrimonio
11. Il controllo della creazione di valore: le misure di redditività corretta per il rischio
12. Allocazione del capitale e formazione della strategia

Bibliografia

A. Sironi, A. Resti, Rischio e valore nelle banche. EGEA, Milano, 2008, seconda edizione.

Metodi didattici

Lezioni e analisi di casi. Progetto di gruppo

Modalità verifica apprendimento

Esame orale

Altre informazioni

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