Università degli Studi di Parma

Professore ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (settore SECS-S/06) nella Facoltà di Economia dell'Università di Parma, da novembre 2000. Laureata in Economia e Commercio (Università di Parma) e in Scienze Statistiche e Attuariali (Università di Firenze); dottore di ricerca in Matematica per l'analisi dei mercati finanziari (Università di Brescia); attuario.
E' stata componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Economia, Università di Parma, dal 2008 al 2010, e del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Finanza, Università di Trieste, dal 2006 al 2008. E' stata ricercatore universitario di Matematica finanziaria e scienze attuariali (settore S04B) nella Facoltà di Economia dell'Università di Trieste.
Oltre all'attività didattica istituzionale, è impegnata in attività didattica in corsi di aggiornamento professionale e master MBA, in Italia e all'estero.
L'attività di ricerca si sviluppa nel settore della matematica attuariale delle assicurazioni vita e dei benefici pensionistici. I principali risultati sono stati pubblicati su riviste internazionali, tra cui: Insurance: Mathematics & Economics, ASTIN Bulletin, Journal of Pension Economics and Finance, Journal of Actuarial Practice, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Advances in Statistical Analysis.
Ha tenuto seminari e cicli di lezione presso varie sedi universitarie, italiane e non.
Partecipa regolarmente (anche come relatore invitato) a convegni e workshop internazionali e nazionali nel settore delle scienze attuariali.
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca PRIN, nonché a progetti di ricerca finanziati dal CNR. Partecipa attualmente al progetto di ricerca PRIN2008 "Risparmio previdenziale e benefici pensionistici privati: scelte individuali, rischi per il gestore".
Nel 2011 l'AFIR (sezione dell'International Actuarial Association) le ha assegnato (assieme ad Ermanno Pitacco - Università di Trieste) il Bob Alting von Geusau Prize 2010, per il paper "Stochastic mortality: the impact on target capital" (pubblicato su ASTIN Bulletin, vol. 39(2), pp. 541--563).
Adesione ad associazioni scientifiche: AMASES, Istituto Italiano degli Attuari, International Actuarial Association (sezioni ASTIN, Life e Health).
Associate Editor di European Actuarial Journal.
Referee per: Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, ASTIN Bulletin, Blaetter der DGVFM, Decisions in Economics and Finance, Economic and Business Review, European Actuarial Journal, Insurance: Mathematics & Economics, Journal of Pension Economics and Finance, Journal of Risk and Insurance, Managerial Finance, Metron, Risk Analysis, The Geneva Risk and Insurance Review, Scandinavian Actuarial Journal.
Informazioni più dettagliate: http://economia.unipr.it/DOCENTI/OLIVIERI/docs/cv/ita/ao%20curr.pdf.

Temi di ricerca

Valutazione di attività assicurative sulla vita.
Rischi, in particolare di mortalità, nei portafogli assicurativi vita e nei fondi pensione. Valutazione e strumenti di copertura.
Solvibilità e politiche di allocazione del capitale per portafogli assicurativi vita e fondi pensione.
Clausole contrattuali dei prodotti previdenziali, profilo di rischio per il gestore e convenienza per l'esercizio delle opzioni.
Modelli multistato per assicurazioni di persone.
Pricing di prodotti assicurativi vita e di prodotti previdenziali.